Criar .exe com Netbeans

Para criar exe com o Netbeans devemos baixar o Inno Setup 5.5.7 
Colocar ele no PATH

1. No Windows 7, selecione Iniciar > Computador > Propriedades do Sistema > Configurações avançadas do sistema.
2. Selecione a guia Avançado e clique no botão Variáveis de Ambiente.
3. No painel Variáveis do Sistema, clique duas vezes na variável Path.
4. Na caixa de diálogo Editar Variável do Sistema, adicione um ponto-e-vírgula seguido de um novo caminho ao campo Valor da variável (por exemplo, C:\Arquivos de Programa (x86)\Inno Setup 5).
5. Clique em OK para fechar todas as caixas de diálogo abertas.

 Abrir o Netbeans:

1.Clique direito sobre o projecto
2.Propriedades
3. selecionar deployment
4. Marcar Enable Native Packaging Actions in Project Menu

5. Clique direito no projecto
6. Package as
7. EXE Installer

 Vai ate ao projecto e faça duplo clique no ficheiro gerado, o seu programa será instalado em  C:\Users\<username>\AppData\Local\ e criará o atalho no menu iniciar.